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지난해 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 역대 최대치를 경신했다. 통화선도와 이자율스왑 거래 증가가 주된 성장 요인으로 분석됐다.
금융감독원이 10일 발표한 2024년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래현황에 따르면 총 거래규모는 전년 대비 1천758조원(7%)이 늘어난 2경 6461조원을 집계했다. 통화선도는 전년 대비 6% 증가한 1경 8165조원을 기록했으며 이자율스왑 역시 9.4% 증가해 6424조원으로 집계됐다.
이같은 성장은 대외무역 확대 및 환율과 금리의 변동성이 확대되며 관련 헤지 수요가 증가한 데 따른 결과다. 실제 우리나라의 연간 수출은 6838억 달러로 사상 최대치를 기록했고 원화 환율도 2023년 1월 1247원에서 2024년 1월 1324원, 2025년 1월에는 1456원까지 상승했다.
이자율스왑 거래 증가 역시 금리 인하 기대감과 맞물린 결과다. 기준금리는 2022년 1.25%에서 2023년 3.5%까지 상승했으나 2025년 2월 기준 2.75%로 하향 조정되며 변동성 대응 수요가 확대됐다.
잔액 기준 지난해 말 장외파생상품 거래잔액이 전년 말 대비 1057조원 증가한 1경 4348조원으로 나타났다. 이중 이자율 관련 거래잔액이 8837조원으로 61.6%를 차지했고, 통화 관련 거래는 5275조원으로 36.8%의 비중을 보였다.
금융권역별로는 은행권의 비중이 76.9%로 가장 컸다. 은행은 통화선도와 이자율스왑 거래에서 각각 1경 5493조원과 4096조원을 기록하며 전체 장외파생상품 거래의 중심이 됐다.
한편, 통화 장외파생상품의 경우 통화선도가 전체 통화관련 거래의 94%를 차지했고 이자율 상품 역시 대부분이 이자율스왑 거래로 나타났다. 주식 및 신용 관련 파생상품은 거래 규모와 잔액 면에서 상대적으로 낮은 비중을 기록했다.
중개·주선 시장도 확대됐다. 2024년 장외파생상품 중개·주선 거래는 전년 대비 37.1% 증가한 480조원으로 늘었다. 이중 통화 관련 거래가 180조원으로 전체의 상당 비중을 차지했다.
금감원 관계자는 “대외 여건 변화에 따른 리스크 관리 수요가 늘어난 만큼 장외파생상품 시장에 대한 감독과 모니터링을 지속 강화할 것”이라고 밝혔다.
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